商品期货高频交易价格趋势实证分析——以黄金期货市场为例
Empirical Research on High Trend of Commodity Frequency Trade Price Future Market --Based on Gold Future Market
作 者：胡波
作者机构：上海交通大学安泰经济与管理学院
出 版 物：价格理论与实践
年 卷 期：2018年 第1期
摘 要：目前，我国各大基金公司、券商等金融企业纷纷研发高频交易系统与交易策略。但对金融市场高频交易价格趋势的研究均不够成熟，金融市场高频交易的特征的规律还尚待深入挖掘。本文结合期货市场的实际高频数据，将价格趋势分为上涨、下跌和稳定三类，从而将期货价格的预测研究转化为分类问题研究，将支持向量机模型。通过对黄金期货市场的高频数据进行实证研究，分析将机器学习算法用于价格预测研究的效果。研究发现支持向量机算法可以较好地预测结果。
页 码：114-117页
主 题 词：随机森林;支持向量机;高频交易;价格趋势
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