1、课本第217页第3题。
假设某种不支付红利的股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，（1）求以该股票为标的资产的执行价格为50元、期限为3个月的欧式看跌期权和欧式看涨期权的价格。
（2）当标的股票的价格从40元变动到60元（每次变动1元）时，求出期限为3个月的欧式看涨期权的价格，并作出图形。
2、敏感度分析。
假设某种不支付红利的股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，以该股票为标的资产的执行价格为50元、期限为3个月的欧式看跌期权和欧式看涨期权的价格为c。分析c对当前股价S（假设变动区间为40元到60元，每次变动1元）、执行价格X（假设变动区间为40元到60元，每次变动1元）、无风险利率r（假设变动区间为1%到20%，每次变动1%）的敏感度，并作出图形。
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