法律分析：
发现自己被对方非法集资的行为骗了，应及时向公安机关报案。在非法集资被骗的过程中，你可以保留相关证据，如微信转账记录或者银行转账流水明细账单、非法集资方与你的通信记录或者网络聊天记录等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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