计量习题

计量经济学习题

1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）

A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量 3、下列模型中属于线性模型的有（ ）

A、Y01lnXu B、Y01X2Zu

1C、Y0Xu D、Y=

01Xu

4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )

A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量

6、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ）

A． 被解释变量和解释变量均为随机变量 B． 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C． 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D． 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

第二三章 习 题

一、 单项选择题

1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）

A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量

2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据

3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A、内生变量 B、外生变量

C、虚拟变量 D、前定变量 4、回归分析中定义的( )

A、解释变量和被解释变量都是随机变量

B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

1

C、解释变量和被解释变量都为非随机变量

D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型 （ ）

A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度 C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化 6、半对数模型Yi01LnXi中，参数1的含义是（ ）

A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量

变动

7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A、Yt01Xtut B、YtE(Yt/X)i

lnYln01lnX中，参数1的含义是

ˆˆˆ C、Yt01Xt D、EYt/Xt01Xt （其中t1,2,,n）

ˆˆ、设OLS法得到的样本回归直线为Yi12Xiei，以下说法不正确的是 ( )

A．ei0 B．(X,Y)在回归直线上 C．

ˆYY D．COV(Xi,ei)0

9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ） A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据

10、在模型Yt12X2t3X3tut的回归分析结果报告中，有

F263489.23，F的p值0.000000，则表明（ ）

A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的

C、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著

11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ ） A、n B、n-1 C、n-k D、1

12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）

2

ESS(nk)ESS(k1) A、RSS(k1) B、RSS(nk) ESSR2(nk)2(1R)(k1) D、RSS(nk) C、

ˆˆ13、设OLS法得到的样本回归直线为Yi12Xiei，则点(X,Y)

( )

A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）

 A、0.2% B、0.75%

C、2% D、7.5%

16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）

nA、使

YtYˆtt1达到最小值 B、使t1YnntˆYt达到最小值

C、使

ˆmaxYtYt达到最小值 D、使t1YtˆYt2达到最小值

2t17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为e2800，估计用样本容

量为n24，则随机误差项ut的方差估计量S为( )

A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36 18、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归 模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) A.

C.

FFESS/(k1)ESS/(k1)F1RSS/(nk) RSS/(nk) B.

ESSRSSFRSS D. ESS

3

219、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R2的关系为（ ） A．RR2

C．R=R2 D． R与R2的关系不能确定

20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）

A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小

C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ ）

A．可以分为政策变量和非政策变量

B．和外生变量没有区别

C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果

D．是可以加以控制的独立变量

22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ）

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

23、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ ） A．n B．1 C．n-2 D．n-1

25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）

A．Cov(i,j)0,ij， B．Cov(i,j)0,ij C．Cov(Xi,Xj)0,ij D．Cov(Xi,j)0,ij

22222ˆˆ27、利用OLS估计得到的样本回归直线Yi12Xi必然通过点 ( )

4

A、(X,Y) B、(X,0) C、(0,Y) D、(0,0) 28、二元回归模型中，经计算有相关系数RX2X30.9985，则表明（ ）。 A、X2和X3间存在完全共线性 B、X2和X3间存在不完全共线性 C、X2对X3的拟合优度等于0.9985 D、不能说明X2和X3间存在多重共线性

29、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ ）

A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；

22

1； B、R0，2C、可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描

述；

D、可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ ）

A、n B、n-1 C、1 D、n-2 31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有（ ）

A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显

著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不

可以用于衡量拟合优度

33、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ ） A ||越接近1，X与Y之间线性相关程度高 B ||越接近0，X与Y之间线性相关程度高 C 11

D 0，则X与Y相互独立 二、多项选择题

1、下列哪些变量一定属于前定变量( )

A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量

22

5

2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A、无偏性 B、线性性

C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性

ˆˆˆ3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi12Xi的特点（ ） A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数

D.Yˆi的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性 4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验

C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）

A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 6、判定系数的公式为

RSSESSA TSS B TSS

C

1RSSESSESSTSS D ESSRSS E RSS

7、调整后的判定系数R2的正确表达式有

nny22i/(nk)ei/(nk)1i1i1n12ne2A i/(n1)i1 B

yi/(n1)i1

n1C 1(1R2)n1nk D 1(1R2)nk

E

1(1R2)nkni

8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ESS/(nk)ESS/(k1)A RSS/(k1) B RSS/(n1)

R2/(nk)R2/(k1)C (1R2)(nk) D (1R2)(nk)

6

）

ESSE RSS/(nk)

9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ）

A R2与R2均非负

B 模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大

C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2R2 D R2有可能大于R2

E R2有可能小于0，但R2却始终是非负

ˆˆˆ10、对于二元样本回归模型Yi121X2i3X3iei，下列各式成立的有（ ）

A ei0 B eiX2i0 C eiX3i0 D eiYi0 E X3iX2i0 三、判断正误

(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）

(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）

(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 四、简答题

1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？

2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？ 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对

2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？

5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非

ˆˆ矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数1、2的经济意义；

2r若通过样本数据得到0.96,r0.98，试述这两个数字说明了什么问题？

6、在多元线性回归模型估计中,判定系数R2可用于衡量拟合优度,为什么还

7

要计算修正判定系数R2？

7、修正判定系数R2？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？

8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？ 9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？

10何为最小平方准则？残差项ei与随机项i有什么区别？

11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？

12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2）、个人个财富（X2）设定模型如

下： Yi01X1i2X2ii

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

0.5002

X2 - 0.3401 0.4785 ________

X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared

0.9504

111.1256

S.D. dependent var 31.4289

4.1338

S.E. of regression ________ Akaike info criterion

Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood

- 31.8585 F-statistic 87.3339

2.4382

Prob(F-statistic)

0.0001

Durbin-Watson stat

补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

2、根据有关资料完成下列问题：

8

LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20

Variable Coefficient C 858.3108 X 0.100031

Std. Error T-Statistic Prob.

67.12015 ________ 0.0000

46.04788 0.0000

3081.157

________

R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared 2212.591

S.E. of regression ________ Akaike info criterion

0.991115 S.D. dependent var

10.77510

Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood

- 134.1298 F-statistic ________

0.859457 Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）

（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；

（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；

（3）检验模型的显著性。 t0.025(18)2.10 1 3、 假定有如下回归结果，

ˆ10.479X5t Yt2.961其中Y = 我国的茶消费量（每天每人消费的杯数） X = 茶的零售价格（元/公斤） t表示时间

（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。

（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？ （4）如何解释斜率？

（5）你能求出真实的总体回归函数吗？

4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1） 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2） 建立回归方程； （3） 如何解释斜率？ （4） 对参数进行显著性检验。

9

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元

地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 8471.98 7110.54 5084.64 4098.73 4353.02 4617.24 4206.64 4268.50 8773.10 6017.85 7836.76 47470. 7 6485.63 4251.42 5380.08 出(consum) 6970.83 河 南 5471.01 湖 北 3834.43 湖 南 3267.70 广 东 3105.74 广 西 3890.74 海 南 3449.74 重 庆 3303.15 四 川 6866.41 贵 州 4889.43 云 南 6217.93 陕 西 3777.41 甘 肃 5181.45 青 海 3266.81 宁 夏 4143.96 新 疆 地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 出(consum) 4219.42 4826.36 5434.26 8839.68 5412.24 4852.87 5466.57 5127.08 4565.39 6042.78 4220.24 4009.61 4240.13 4112.41 5000.79 3415.65 4074.38 4370.95 7054.09 4381.09 3832.44 4977.26 4382.59 3799.38 5032.67 3538.52 3099.36 3580.47 3379.82 3714.10 （数据来源：中国统计年鉴-1999光盘J10、J11，中国统计出版社） 5、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:

ˆ Yt58.90.20X1t0.10X2t

se = (0.0092) (0.084) R2=0.96 R2 =0.96 其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。

（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；

（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分； （3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果； （4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。

6、下表所列数据是某地区每周消费(X)和消费支出(Y)的一组样本

Y

X 10

Y X

70 65 90 95 110 80 100 120 140 160 115 120 140 155 150 nnii180 200 220 240 260 由样本数据计算得

XYi1n205500Xi1700Yi1100，i1，i1，

Xi1n2i337.2728，试根据以上资料(0.05)

（1） 用普通最小二乘法拟合回归直线 （2） 计算判定系数，说明回归方程的拟合优度 （3） 对斜率系数进行t检验 （4） 写出回归分析报告

7、某市居民货币收入X（单位：亿元）与购买消费品支出Y（单位：亿元）的统计数据如下表：

X 11.6 12.9 13.7 12.4 14.6 13.1 14.4 13.2 16.5 14.5 18.2 15.8 19.8 17.2 10.4 11.5 Y 根据表中数据： （1） 求Y对X的线性回归方程；

（2） 用t检验法对回归系数2进行显著性检验(0.05)； （3） 求样本相关系数r

第四五六章 习 题

一、单选题

1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿＿＿

A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 3、DW检验方法用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿＿＿

A．一阶差分法 B.广义差分法

11

C．工具变量法 D.加权最小二乘法 5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿＿＿

A.Cov(ui,uj)0,ijC.Cov(xi,xj)0,ijB.Cov(ui,uj)0,ijD.Cov(xi,uj)0,ij

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿＿＿

A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的

7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿＿＿

A．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8、用t检验与F检验综合法检验＿＿＿＿

A．多重共线性 B.自相关性 C．异方差性 D.非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿＿＿

A．普通最小二乘法 B.广义差分法 C．工具变量法 D.加权最小二乘法

10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿＿＿

A．经济预测 B.政策评价

C．结构分析 D.检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 13、Glejser检验方法主要用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 15、所谓异方差是指＿＿＿＿

12

A.Var(ui)2C.Var(ui)216、所谓自相关是指＿＿＿＿

B.Var(xi)2D.Var(xi)2

A.Cov(ui,uj)0,ijC.Cov(xi,xj)0,ijB.Cov(ui,uj)0,ijD.Cov(xi,uj)0,ij

17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数1,2,,k，有＿＿＿＿

A.1x12x2kxkv0C.x12x2kxkve式中v是随机误差项xB.1x12x2kxk0D.1x12x2kxkvex1xk

18、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是＿＿＿＿

1x20B.x1ex2021C.x1x2v0(v为随机误差项）D.x1ex202

19、多重共线性是一种＿＿＿＿

A.x1A．样本现象 B.随机误差现象 C．被解释变量现象 D.总体现象 20、广义差分法是对＿＿＿＿用最小二乘法估计其参数

A.yt12xtutB.yt112xt1ut1C.yt12xtutD.ytyt11(1)2(xtxt1)utut121、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿＿＿ A．解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式

22、广义差分法是＿＿＿＿的一个特例

A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是＿＿＿＿的一个特例

A. 广义差分法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 25、设ut为随机误差项，则一阶自相关是指＿＿＿＿

13

A.cov(t,s)0(ts)C.ut1ut12ut2tB.utut1tD.ut2ut1t

26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿＿＿

A.零均值假定成立 B.同方差假定成立

C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿＿＿

A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿＿＿

A.E(ui2)2C.E(xiui)0A.E(ui2)2C.E(xiui)0B.E(uiuj)0(ij)D.E(ui)0 28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿＿＿

B.E(uiuj)0(ij)D.E(ui)0

29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿＿＿

A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归

30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿＿＿

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿

A. 0﹤d﹤dl,4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对

34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿＿＿

14

ˆ B. Cochrane-Orcutt法 A. 利用DW统计量值求出C. Durbin两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是＿＿＿＿

A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值 C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变

36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿＿＿产生影响

A.斜率系数 B.截距项 C.解释变量 D.模型的结构 37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量

C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关

38、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值越＿＿＿＿

A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对

39、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿＿＿

A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 40、在DW检验中，存在正自相关的区域是＿＿＿＿

A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl

C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了＿＿＿＿

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.设定误差 B.截面数据 C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿＿

A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性

15

22yxu,Var(u)f(xi)，则对原模型变换的正确形式为i12iiii45、设

＿＿＿＿

A.C.yi12xiuiB.yif(xi)1f(xi)2xif(xi)uif(xi)yixiui1D.yif(xi)1f(xi)2xif(xi)uif(xi)2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)46、对模型进行对数变换,其原因是＿＿＿＿

A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差

C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中，不正确的是＿＿＿＿

A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿＿＿＿

A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 49、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿＿＿

A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 50、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象

16

C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 56、在DW检验中，存在负自相关的区域是＿＿＿＿

A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl

C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 57、在DW检验中，存在零自相关的区域是＿＿＿＿

A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl

C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 58、设线性回归模型为yi12x2i3x3iui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿＿＿＿

A.0x12x20x30C.0x10x20x30其中v为随机误差项

B.0x12x20x3v0D.0x10x20x3v0

59、设线性回归模型为yi12x2i3x3iui，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是＿＿＿＿

A.0x12x20x30C.0x10x20x30其中v为随机误差项

B.0x12x20x3v0D.0x10x20x3v0

60．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）

A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 61. 已知模型的形式为y12xu,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A.

yt0.6453yt1,xt0.6453xt1 B. yt0.6774yt1,xt0.6774xt1

C. ytyt1,xtxt1 D. yt0.05yt1,xt0.05xt1 62． 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( )

A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( )

A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( )

A. 异方差性 B. 多重共线性

17

C. 序列自相关 D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( )

A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )

A. Cov(ui,uj)0,ij B.Cov(ui,uj)0,ij C. Cov(xi,xj)0,ij D. Cov(xi,ui)0

y1xu12xxx,则67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xVar(u)是下列形式中的哪一种?( )

222 A. x B. x 2 B. x D. 2Log(x)

68. 在线性回归模型中,若解释变量x1和x2的观测值成比例,即有x1ikx2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差

ˆ近69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数似等于( )

A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择

1、设线性回归模型为yi12x2i3x3iui，下列表明变量之间具有多重共线性的是＿＿＿＿

A.0x12x20x30C.0x10x20x301E.x2x303其中v为随机误差项

B.0x12x20x3v0D.0x10x20x3v01F.x2x3v03

2、能够检验多重共线性的方法有＿＿＿＿

A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有＿＿＿＿

A.增加样本容量 B.数据的结合 C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法 E.差分模型 F.两阶段最小二乘法

18

4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果＿＿＿＿

A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有＿＿＿＿

A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有＿＿＿＿

A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿

A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 8、能够检验异方差的方法是＿＿＿＿

A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 9、能够修正异方差的方法有＿＿＿＿

A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法 C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有＿＿＿＿

A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用 11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果＿＿＿＿

A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的

12、下列违背古典假定的随机误差现象是＿＿＿＿

A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量 13、检验序列自相关的方法是＿＿＿＿

A. F检验法 B. White检验法

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C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿

A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法

15、广义最小二乘法的特殊情况是＿＿＿＿

A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量

16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有＿＿＿＿

A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归

17、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象

C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 19、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 21、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 22、下列说法正确的是＿＿＿＿

A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关

20

C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 23、下列说法正确的是＿＿＿＿

A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是＿＿＿＿

A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象

D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点＿＿＿＿

A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义

C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是＿＿＿＿

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布

D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿

A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E. 4-dl﹤d﹤4

28、多重共线性的检验可通过下列＿＿＿＿的结合来判断

A. DW检验 B. ARCH检验 C. t检验 D. White检验 E. F检验

29、下列说法正确的有＿＿＿＿

A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有＿＿＿＿

A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况

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D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 三、简答题:

1. 多重共线性对模型的主要影响是什么?

2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些? 3. 什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么? 4. 异方差性对模型有什么影响?

5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW检验的应用条件。 6. 什么是广义差分法？它的基本思想是什么？ 四、计算题

1、研究我国改革开放以来（1978——1997年）钢材供应量，根据理论与实际情况分析，影响我国钢材供应量y（万吨）的主要因素有：原油产量x2（万吨），生铁产量x3（万吨），原煤产量x4（万吨），电力产量x5（亿千瓦小时），固定资产投资x6（亿元），国内生产总值x7（亿元）铁路运输量x8（万吨）。现估计出如下模型，试根据该模型和有关资料求解以下问题：

ˆ87.4y58230.008x72931x920.059x6311.40.971x650.429x260.095x470.016x68 t=（1.0876）（-0.1092）（0.4527） （0.8297） （5.5758）（6.1307）（-4.8807） （-0.8677）

R20.9987,S.E.89.2557,DW2.1373,F2148.399

xj(j=2,3,…,8)之间的相关系数表：

x2 1.0000 0.9422 0.9752 0.9321 0.8280 0.8472 0.9849 x3 0.9422 1.0000 0.9699 0.9937 0.9429 0.9497 0.9550 x4 0.9752 0.9699 1.0000 0.9750 0.8914 0.9103 0.9851 x5 0.9321 0.9937 0.9750 1.0000 0.9596 0.9691 0.9455 x6 0.8280 0.9429 0.8914 0.9596 1.0000 0.9962 0.8277 x7 0.8472 0.9497 0.9103 0.9691 0.9962 1.0000 0.8461 x8 0.9849 0.9550 0.9851 0.9455 0.8277 0.8461 1.0000 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 ⑴对所给模型进行评价； ⑵根据相关系数表，并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题； ⑶针对模型出现的问题提出相应的修正措施

22

2、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：

ˆ（1）LnQ5.040.887LnK0.893LnL

se=（1.40）（0.087）（0.137）

R20.878,n21

ˆt0.460LnK1.285LnL （2）LnQ8.570.0272 se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）

2R0.889,n21

其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。试求解以

下问题：

（1） 说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（0.05)； （2） 说明在模型（2）中t和LnK的系数在统计上是不显著的（0.05)； （3） 可能是什么原因使得模型（2）中LnK的不显著性？

（4） 如果t和LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？ （5） 模型（1）中，规模报酬为多少？ T分布表：

df 19 20 21 Pr 0.1 1.729 1.725 1.721 0.05 2.093 2.086 2.080 0.02 2.539 2.528 2.518

3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：

ˆ2187y.5211.6843x

se=（340.0103）（0.0622）

R20.9748,S.E.1065.425,DW0.2934,F733.6066 试求解以下问题：

（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

ˆ145.44150.3971x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269）

22R0.9908,e11372.202

ˆ4602.3651.9525x 模型2：y t=（-5.0660）（18.4094）

22R0.9826,e258111 89

23

2Fe2计算F统计量，即

e2158111891372.2024334.9370，给定

0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

（2） 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：

ˆt2242407ˆt211.4090ˆt221.0188ˆt23 .21.2299

2,计算(np)R218*0.565910.1862 R0.56592给定显著性水平0.05，查分布表，得临界值0.05(3)7.81，其中

p=3，自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。

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