计量习题

1.计量经济学是一门（ ）学科。

A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2.狭义计量经济模型是指（ ）。

A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3.计量经济模型分为单方程模型和（ ）。

A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4.经济计量分析的工作程序（ ）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

6.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性

7.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模

1

型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。 A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性

8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ ）准则。 A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则

9.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（A.Ci(消费）5000.8Ii(收入）

B.

Qdi(商品需求）100.8Ii(收入）0.9Pi

C.Qsi(商品供给）200.75Pi(价格）

D.

Y.60.4i(产出量）0.65L0i(劳动)Ki(资本)

10.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）

A.函数关系和相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系

11.相关关系是指（ ）

A.变量间的依存关系 B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系 D.变量间表现出来的随机数学关系

12.进行相关分析时，假定相关的两个变量（ ）

A.都是随机变量 B.都不是随机变量 C.一个是随机变量，一个不是随机变量 D.随机或非随机都可以

2

。 ）

13.计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是（ ） A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据

14.横截面数据是指（ ）

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

15.下面属于截面数据的是（ ）

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇工业产值

16.计量经济学模型成功的三要素不包括（ ） A.理论 B.应用 C.数据 D.方法

17.在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项（A.参数估计量的符号 B.参数估计量的大小

3

）

C.参数估计量的相互关系 D.参数估计量的显著性

18.计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法（ ） A.工具变量法 B.工具—目标法 C.政策模拟 D.最优控制方法

19.下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则（A.计量经济学准则 B.经济理论准则

C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则 20.理论设计的工作，不包括下面哪个方面（ ） A.选择变量 B.确定变量之间的数学关系 C.收集数据 D.拟定模型中待估参数的期望值 21.在经济学的结构分析中，不包括下面那一项（ ） A.弹性分析 B.乘数分析 C.比较静力分析 D.方差分析

1.回归分析中定义的（ ）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

4

）

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A.

YtYˆtt1n B.t1YntˆYt

nC.

maxYtYˆt D.YtYˆt2t1

3.下图中“{”所指的距离是（ ） Yi1

Yˆˆ0ˆX Y X

A. 随机误差项 B. 残差 C.

Yi的离差 D. Yˆi的离差

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（ 方程。

A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差

5

）最大的准则确定样本回归

ˆY5.参数估计量是i的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。

A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性

ˆ6.参数的估计量具备有效性是指（ ）

ˆ)0ˆ)Var(Var(A. B.为最小 ˆˆC.0 D.()为最小

7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ） A.n≥k+1 B.n≤k+1 C.n≥30 D.n≥3(k+1)

e8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为量为n24，则随机误差项

ut2t800，估计用样本容

的方差估计量为( )。

A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B )。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.A与B 11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（ ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 12.下面哪一个必定是错误的（ ）。

6

ˆA.Yi300.2Xi rXY0.8

ˆ751.5XYi rXY0.91 B.iˆ52.1XYi rXY0.78 C.iˆD.Yi123.5Xi rXY0.96

ˆ13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y3561.5X，这说明（ ）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 14.回归模型

Yi01Xii，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验

H0：10时，

ˆ11所用的检验统计量

Sˆ1服从（ ）。

2（n2））A. B.t（n1 2（n1）C. D.t（n2）

15.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（ ）。

FRSS/(k1)RSS/(k1)F1ESS/(nk) ESS/(nk) B.RSSESSFESS D.RSS

A.C.

F16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ ）。 A.F=1 B.F=－1 C.F→+∞ D.F=0

7

ˆˆX'XYi17.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即

1ˆX'Y。所以是

（ ）。

A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量

ˆˆXY0018.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随ˆY机误差项的影响，可知0是（ ）。

A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量 19.下面哪一表述是正确的（ ）。

1ni0Yi01XiinA.线性回归模型的零均值假设是指i1

B.对模型是

Yi01X1i2X2ii进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设

H0：0120

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 20.在双对数线性模型

lnY01lnX中，参数1的含义是（ ）。

A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性 21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

lnY2.000.75lnX，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。

A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%

8

22.半对数模型

Y01lnX中，参数1的含义是（C）。

A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的弹性 23.半对数模型

lnY01X中，参数1的含义是（ ）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化 24.双对数模型

lnY01lnX中，参数1的含义是（ ）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性

25.样本回归函数（方程）的表达式为（ ） A.B.

Yi01Xii

E(Y|Xi)01XiˆˆC.Yi01Xiei ˆˆˆD.Yi01Xi

26.表示x与y之间真实线性关系的是（ ）

9

ˆˆˆA.Yt01Xt B.C.D.

27.下列哪个性质不属于估计量的小样本性质（ ） A.无偏性 B.有效性 C.线性性 D.一致性

28.在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下，普通最小二乘估计与最大似然估计得到的估计量（ ）

A.完全一样 B.完全不同

C.小样本下不同，大样本下相同 D. 小样本下相同，大样本下不同

29.在总体回归直线

E(Y|Xi)01XiE(Yt)01Xt

Yt01XttYt01Xt

中，1表示（ ）

A.当X增加一个单位时，Y增加1个单位。 B.当X增加一个单位时，Y平均增加1个单位。 C.当Y增加一个单位时，X增加1个单位 D.当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位

30.样本可决系数R的取值范围是（ ）

2 10

A.R≤-1 B.R≥-1 C.0≤R≤1 D.-1≤R≤1

31.电视机的销售收入（Y,万元）与销售广告支出（X，万元）之间的回归方程为

ˆ3562.4XY，这说明（ ）

2222A.销售收入每增加1万元，广告支出平均增加2.4万元。 B.销售收入每增加1万元，广告支出平均减少2.4万元。 C.广告支出每增加1万元，销售收入平均增加2.4万元。 D.广告支出每增加1万元，销售收入平均减少2.4万元。

32.用一组有20个观测值的样本估计模型

Yi01Xii，在0.05的显著性水平下对

1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ） A.

33.已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）

A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32

34.可决系数R是指（ ）

A.剩余平方和占总离差平方和的比重 B.总离差平方和占回归平方和的比重

2t0.05(20) B.

t0.025(20) C.

t0.05(18) D.

t0.025(18)

11

C.回归平方和占总离差平方和的比重 D.回归平方和占剩余平方和

35.用一组有30 个观测值的样本估计模型

Yi01X1i2X2ii后，在0.05的显著

性水平下对1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量

大于等于（ ） A.

t0.05(30) B.

t0.025(28) C.

t0.025(27) D.

F0.025(1,28)

36.下列说法中正确的是： ( )

A.如果模型的R很高，我们可以认为此模型的质量较好 B.如果模型的R较低，我们可以认为此模型的质量较差 C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

第二章的内容

eu1.随机干扰项i和残差项i是一回事。（ ）

222.在一元线性回归模型中，回归模型的标准差等于随机干扰项的标准差。（ ） 3.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 4.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） 5.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（ ） 6.根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。（ ）

7.对于一元线性回归模型，最小二乘方法与最大似然法得出的参数估计结果是相同的，因此其估计原理是一样的。（ ）

12

8.样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。（ ）

9.回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。（ ） 第三章的内容

1.只要解释变量个数大于1，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，且可能为负值。（ ）

2.用于检验回归方程总体是否呈显著线性的统计量是F统计量，其检验与单个回归参数显著性检验的T检验无关。（ ）

3.回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。（） 4.对于满足基本假定的多元线性回归模型来说，普通最小二乘估计、极大似然估计与矩估计的结果是一样的，原理也是相同的。（ ）

5.作为检验的统计量既可以是绝对量也可以是相对量。（ ）

6.对于多元回归模型来说，若要估计出结果，对样本容量的最低要求是样本容量不少于模型中解释变量个数的3倍。（ ）

7.多元回归模型中的解释变量个数为K,那么回归参数显著性检验的T统计量的自由度一定为N-K-1.( )

1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的( )为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为( )、( )、( )三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的( )关系，用( )性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的( )关系，用( )性的数学方程加以描

13

述。

3.经济数学模型是用( )描述经济活动。

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为( )计量经济学和( )计量经济学。

5.计量经济学模型包括( )和( )两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即( )、( )、( )。 7.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定( )。 8．结构分析所采用的主要方法是( )、( )和( )。 9.选择模型数学形式的主要依据是( )。

10.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：( )_数据、( )数据和( )数据。

11.样本数据的质量包括四个方面( )、( )、( )、( )。 12.模型参数的估计包括( )、( )和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是( )检验、( )检验、( )检验和( )检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的( )检验、( )检验、解释变量的( )检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即( )、( )、( )、( )。

第二章

拟合优度（判定系数）R2ESSRSS。它是由( )引起的离差占总体离差的1TSSTSS14

( )。若拟合优度R2越趋近于( )，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度R2越趋近于( )，则回归直线拟合越差。

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有( )、( )、( )、(解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.被解释变量的观测值

YiYi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为( )；被解释变

ˆY量的观测值与其回归估计值i之间的偏差，称为( )

4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

YXX线

性化的变量变换形式为(Y*=1/Y X*=1/X )，变换后的模型形式为(Y*=α+βX*)。

5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有( )的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有( )、( )、( )统计性质。

ˆˆXˆXˆˆYi011i22i7.对于，在给定置信水平下，减小2的置信区间的途径主要有(提高样本观测值的分散度)、(增大样本容量)、(提高模型的拟合优度)。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为(3个)。

9.对计量经济学模型作统计检验包括( )检验、( )检验、( )检验。

10.总体平方和TSS反映(被解释变量观测值与其均值)之离差的平方和；回归平方和ESS反映了(被解释变量其估计值与其均值)之离差的平方和；残差平方和RSS反映了(被解释变量观测值与其估计值)之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是(模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在

15

总体上是否显著成立)。

12.对于模型

Yi01X1i2X2ikXkii，i=1,2,…,n，一般经验认为，满

足模型估计的基本要求的样本容量为( )。

13.对于总体线性回归模型

Yi01X1i2X2i3X3ii，运用最小二乘法欲得

到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足( )。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有( )、( )、和( )。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型性化的变量变换形式为( )，变换后的模型形式为( )。

YXX线

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

eXY1eX线性化的变量变换形式为(Y*=ln(Y/(1-Y)))，变换后的模型形式为

( Y*=α+Βx )。

17.在计量经济模型中引入反映( )因素影响的随机扰动项t，目的在于使模型更符合( )活动。

18.样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为( )，我们用残差估计线性回归模型中的( )。

19.对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服从( )的假定。如果不满足2-5项之一，最小二乘估计量就不具有( )。

20. ( )反映样本观测值总体离差的大小；( )反映由模型中解释变量所解释

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的那部分离差的大小；( )反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

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