一、填空题
1．在金本位制下，汇率的波动总是以（ 铸币平价 ）为中心，以（黄金输入点 ）为下限，以（黄金输出点 ）为上限波动的。
2．外汇交易的两种基本形式是（即期交易 ）和（远期交易）。 3．买入汇率与卖出汇率之间的差额被称为（ 银行买卖外汇的收益 ）。 4．外汇市场上通常所说的1点为（ 万分之一 ）。
5．购买力平价理论的两种形式为（绝对购买力平价 ）和（相对购买力平价 ）。 一、单项选择题
1、隔日交割，即在成交后的第一个营业日内进行交割的是（ ） A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、中期外汇交易 D、长期外汇交易 2、国际货币基金组织的主要资金来源是（ ） A、贷款 B、信托基金 C、会员国向基金组织交纳的份额 D、捐资
3、下列关于我国的国际储备管理说法不正确的是（ ） A、以安全性为主 B、保持多元化的货币储备 C、以盈利性为主 、适当考虑安全性和流动性 D、根据国际市场的形势，随时调整各种储备货币的比例
4、在当今世界上，国际交易几乎全部都是通过（ ）账户上的外汇转移进行结算的。
A、商业银行 B、中央银行 C、证券机构 D、交易所 5、股票市场分为发行市场和流通市场，其中发行市场又称为（ ） A、初级市场 B、三级市场 C、次级市场 D、二级市场
6、资金融资期限在1年以内（含1年）的资金交易场所的总称，其中包括有形和无形市场，这种市场是（ ）市场。
A、货币 B、资本 C、证券 D、金融
7、利用不同地点的外汇市场之间的汇率差异，同时在不同地点的外汇市场进行外汇买卖，以赚取价差的一种套汇交易是（ ）
A、地点套汇 B、国家套汇 C、抵补套汇 D、抵销套汇
二、多选题
1、股票发行市场又称为（ ＡＢ ）
A、初级市场 B、一级市场 C、次级市场 D、二级市场 2、从一国汇率是否同他国配合来划分，浮动汇率可分为（ ＡＢ ） A、单独浮动 B、联合浮动 C、自由浮动 D、管理浮动 3、交易后在某一确定日期进行收付时因汇价变动而造成的外汇损失风险是（ＢＣ）
A、外汇信用风险 B、交易风险 C、营业风险 D、转换风险 4、下列关于我国现行的外汇管理体制说法正确的有（ ＡＢＣ ） A、取消外汇留成和上缴
B、实行银行结汇、售汇和人民币经常项目可兑换 C、取消境内外币计价结算，禁止外币在境内的流通 D、实行人民币金融项目的自由兑换
5、网上支付工具应用十分广泛，下列属于网上支付工具的有（ ＡＢＣＤ A、电子信用卡 B、电子支票 C、电子现金 D、数字货币 6、外汇管制的方式有 （ ＡＢＣＤ ）
A、对贸易外汇的管理 B、对非贸易外汇的管理 C、对资本输入输出的管理 D、对汇率的管理 7、国际储备的构成包括（ ＡＢＣＤ ）
A、黄金储备 B、外汇储备 C、在IMF的储备头寸 D、特别提款权 8、影响黄金价格的因素有（ ＡＢＣＤ ）
A、黄金的供求关系 B、货币的利率和汇率 C、国际政治和经济局势 D、通货膨胀的大小 三、计算题
1．已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20
US$=HK$7.7860/80
求1德国马克对港币的汇率。
解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510 DM1=HK$5.3623/73
2．设外汇市场即期汇率的行情如下：
）
香港 US$1=HK$7.7820/30 纽约 US$1=HK$7.7832/40 问套汇者应如何进行两角套汇？
解：套汇者：HK$ —香港→US$—纽约→HK$
所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。
3.设$ 1=FF5.6525/35，$ 1=DM1.4390/10， 问：1马克对法郎的汇率是多少？
解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
DM1=FF3.9226/87
4．设$ 1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，
问：美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？ 解：1）美元贴水
2）美元贴水年率=[( 1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100% =-2.74%
5．设同一时刻， 纽约：$ 1=DM1.9100/10，
法兰克福：£ 1=DM3.7790/00，
伦敦：£ 1=￥2.0040/50，
问： 1）三地套汇是否有利可图？
2）若以100万美元套汇，试计算净获利。
解：1）1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1 所以可获利。
2）获利=100万美元[1.9100×(1/3.78)×2.0040-100 万美元 =1.26万美元
6．设US $100=RMB￥829.10/829.80，US$ 1=J￥110.35/110.65
1) 要求套算日元对人民币的汇率。
2）我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？
解：1) J￥1= RMB￥(829.10÷110.65)/(829.80÷110.35) J￥1= RMB￥7.4930/7.5197 2）1000万×7.4930=7493万元人民币
7．设即期汇率为US $1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40，
3
1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？
解：1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040) US$1=DM1.5115/55
2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100% =0.46%
8、大森公司三个月后有100万英镑收入。为避免英镑的贬值，这家公司决定通过期权交易来化解外汇风险。
现汇率 1：15。00 三个月期权汇率 1：14。80
三个月后实际汇率 1：14。50 期权费 0。1人民币元/英镑 请计算：（1）如不买期权，该公司的损失是多少？
（2）买期权后，该公司的损失是多少？ 答：（1）不买期权损失：
（15．00—14．50）*100万=50万人民币元
（2）买期权后的损失：
（15．00—14．80）*100万+100万*0。1人民币=30万人民币元
9、请计算下列外汇的远期汇率。 （1）、香港外汇市场
币种 即期汇率 三个月升贴水数 三个月远期汇率 美元 7。8900 贴水 100 日元 0。1300 升水 100 澳元 6。2361 贴水 61 法郎 4。2360 贴水 160 （2）、纽约外汇市场
币种 即期汇率 三个月升贴水数 三个月远期汇率 港元 7。7500 升水 100 加元 4。2500 升水 100 澳元 1。2361 贴水 61 法郎 2。2360 贴水 160
答：（1）、香港外汇市场
币种 即期汇率 三个月升贴水数 三个月实际远期汇率
美元 7。8900 贴水 100 7。8800 日元 0。1300 升水 100 0。1400 澳元 6。2361 贴水 61 6。2300 法郎 4。2360 贴水 160 4。2200 （2）、纽约外汇市场
币种 即期汇率 三个月升贴水数 三个月实际远期汇率 港元 7。7500 升水 100 7。7400 加元 4。2500 升水 100 4。2400 澳元 1。2361 贴水 61 1。2422 法郎 2。2360
贴水 160 2。2420 5
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