一、填空题（每空1分，共14分）
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。 2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律 和 政府监管。
3、金融风险监管的原则包括 独立原则 适度原则 ，法制原则，公正、公平、公开原则， 效率原则 和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动 及 金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险 政治风险和 社会风险
二、单项选择题（每题1分，共10分） 1 C 2 D 3 C 4 B 5 A 6 B 7 C 8 A 9 B 10 C 1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ ）风险。 A. 利率风险 B. 政策性风险 C. 购买力风险 D. 信用风险 2、（ ）是金融机构流动性风险的内部来源。 A. 利率变动的影响 B. 客户信用风险的影响 C. 中央银行政策的影响 D. 金融企业信誉的影响 3、（ ）称为短期远期利率风险。
A. 某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B. 某一期限的利率面临的风险
C. 某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D. 某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4、下列描述正确的是（ ）。
A. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C. 预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D. 预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值
5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（ ）。
1
A. 微观金融风险 B. 欺诈风险 C. 政策风险 D. 系统性风险 6、增大金融交易成本属于金融风险的（ ）效应。
A. 宏观经济效应 B. 微观经济效应 C. 政治效应 D. 社会效应 7、（ ）不是金融风险的国际传递渠道。 A. 国际贸易渠道 B. 国际金融渠道 C. 人员流动渠道 D. 相似传递渠道 8、（ ）是金融风险管理的内部组织形式。
A. 股东大会 B. 银行业协会 C. 证券业协会 D. 中央银行 9、我国商业银行面临的主要风险是（ ）。
A. 环境风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 10、商业银行风险产生的理论根源是（ ）。
A. 商业银行存在大量不良贷款 B. 金融监管的放松 C. 商业银行的内在脆弱性 D. 经济社会中存在泡沫现象
三、多项选择题（每题2分，共20分） 1 2 ACDE BCDE 3 CDE 4 BD 5 6 7 ACDE ABCDE ABCD 8 BCE 9 AE 10 ABCDE 1、按照金融风险的形态可以分为（ ）。
A. 信用风险 B. 金融机构风险 C. 流动性风险 D. 利率风险 E. 操作性风险 2、金融风险管理的程序包括（ ）。
A. 风险分类 B. 风险识别 C. 风险度量 D. 风险管理决策与实施 E. 风险控制 3、商业银行面临的政策风险包括（ ）。
A. 环境风险 B. 国家风险 C. 货币政策风险 D. 监管政策风险 E. 税收政策风险 4、（ ）是金融监管的目标。
A. 增加金融机构受益 B. 维护金融体系的稳定和安全
C. 减少金融机构损失 D. 保护社会公众利益 E. 预防经济危机 5、商业银行流动性风险理论包括（ ）。
2
A. 资产管理理论 B. 内部控制管理理论 C. 负债管理理论 D. 资产负债管理理论 E. 资产负债表内表外统一管理理论 6、商业银行贷款风险管理的策略包括（ ）。 A. 回避策略 B. 分散策略 C. 转嫁策略 D. 抑制策略 E. 补偿策略 7、金融风险管理的策略包括（ ）。
A. 补偿策略 B. 预防策略 C. 规避策略 D. 对冲策略 E. 抑制策略 8、贷款分散的方式包括（ ）。
A. 保险 B. 资产多样化 C. 单个贷款比例 D. 保证 E. 贷款方的分散
9、现代金融风险管理的基本内容是（ ）。
A. 信用风险 B. 政策风险 C. 法律风险 D. 国家风险 E. 市场风险
10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（ ）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
A. 国家 B. 银行 C. 企业 D. 居民 E. 保险公司
四、判断并改错（每题2分，共20分）
1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（ ） 改错：“现代”改为“古典”
2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。（ ） 改错：
3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（ ）
改错：“流动性风险”改为“操作风险”
4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。（ ）
3
改错：
5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（ ）
改错：“5W”改为“5C”
6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（ ）
改错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。（ ） 改错：“1亿”改为“10亿”
8、我国实行的是分业监管的金融监管体制。（ ） 改错：
9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（ ） 改错：“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”
10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。（ ）
改错：“系统性风险”改为“操作风险”
五、名词解释（每题3分，共12分）
1、金融风险 经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 2、证券公司自营业务 证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。
3、金融监管 政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。
4、全面风险管理 将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。
六、简答题（每题8分，共24分） 1、简述金融风险管理的意义。
（一）金融风险管理对微观经济层面的意义
4
1. 有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。
2. 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰。
3. 有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。 4. 有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。 （二）金融风险管理对宏观经济层面的意义
1. 金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。 2. 金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。 2、信贷资产风险管理的措施有哪些？
答： 1．回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。回避措施实际上暗含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。所以，要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制，就必须赋予银行贷款自主权，减少行政干预和其他干预。 2．分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有三种：①资产多样化。通过降低信贷资产在银行总资产中的比市，增加非信贷资产的种类和比重，可以降低银行风险。②单个贷款比例。单个贷款比例通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例，来使贷款分散化。中国人民银行从1994年开始对商业银行实行的资产负债比例管理监控指标中，就设有单个贷款比例指标，要求商业银行对同一借款客户的贷款余额与其资本余额的比例不得超过15％，对最大十家客户发放的贷款总额不得超过其资本总额的50％。③贷款方的分散。若一笔贷款由多个银行共同提供，该笔贷款的风险因此由多个银行共同承担，对其中某一个银行而言，该笔贷款的风险就得以分散。具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等。 3．转嫁措施。是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。风险转嫁措施在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。 ①保险。银行通过直接或间接投保的方式，将信贷资产风险转嫁给保险人承担。信贷资产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银
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行以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临的各种可保风险都向保险公司投保，从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁给保险公司。 ②保证。商业银行以保证贷款的方式发放贷款，可以将信贷资产风险转嫁给保证人。所谓保证贷款，是指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。保证贷款的安全性较抵押贷款和质押贷款要低。 ③信用衍生产品。信用衍生产品是指以贷款的信用状况为基础资产的衍生金融工具，它是一种双边的金融合约安排，在这一合约下，双方同意互换商定的或者是根据公式确定的现金流，现金流的确定依赖预先设定的未来一段时间信用事件的发生。目前常用的信用衍生产品主要有三种：信用违约期权（Credit Default OPtinn）、信用联系票据(Credit一Linked Note,CLN）和总收益互换（Total Return Swap）。 4．抑制措施。抑制措施是指银行加强信贷资产风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少信贷资产风险造成的损失。风险抑制的手段主要有：①健全审贷分离制度，提高贷款决策水平。②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。 5．补偿措施。是指银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种措施。风险补偿有两种方式：一种是自担风险，即银行在风险损失发生时，将损失直接摊人成本或冲减资本金；另一种是自保风险，即银行根据对一定时期风险损失的测算，通过建立贷款呆账准备金以补偿贷 款呆账损失.
3、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？
答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和
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预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。 （3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设 构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用 一、填空题
1、交易结算风险 评价风险 2、行业自律 政府监管
3、独立原则 适度原则 效率原则 4、金融活动 金融活动的参与者 5、完善核保制度 完善核赔制度 6、经济风险 政治风险 社会风险
二、单项选择题
1 C
三、多项选择题 1 2 ACDE BCDE
2 D 3 C 4 B 5 A 6 B 7 C 8 A 9 B 10 C 3 CDE 4 BD 5 6 7 ACDE ABCDE ABCD 7
8 BCE 9 AE 10 ABCDE
四、判断并改错
1、× 改错：“现代”改为“古典” 2、√
3、× 改错：“流动性风险”改为“操作风险” 4、√
5、× 改错：“5W”改为“5C”
6、× 改错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
7、× 改错：“1亿”改为“10亿” 8、√
9、× 改错：“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险” 10、× 改错：“系统性风险”改为“操作风险”
五、名词解释
1、金融风险：经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 2、证券公司自营业务：证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。
3、金融监管：政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。
4、全面风险管理：将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。 六、简答题
1、简述金融风险管理的意义。
答：（一）金融风险管理对微观经济层面的意义
1. 有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。
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2. 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰。
3. 有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。 4. 有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。 （二）金融风险管理对宏观经济层面的意义
1. 金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。 2. 金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。 2、信贷资产风险管理的措施有哪些？
答： 1．回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。回避措施实际上暗含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。所以，要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制，就必须赋予银行贷款自主权，减少行政干预和其他干预。 2．分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有三种：①资产多样化。通过降低信贷资产在银行总资产中的比市，增加非信贷资产的种类和比重，可以降低银行风险。②单个贷款比例。单个贷款比例通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例，来使贷款分散化。中国人民银行从1994年开始对商业银行实行的资产负债比例管理监控指标中，就设有单个贷款比例指标，要求商业银行对同一借款客户的贷款余额与其资本余额的比例不得超过15％，对最大十家客户发放的贷款总额不得超过其资本总额的50％。③贷款方的分散。若一笔贷款由多个银行共同提供，该笔贷款的风险因此由多个银行共同承担，对其中某一个银行而言，该笔贷款的风险就得以分散。具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等。 3．转嫁措施。是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。风险转嫁措施在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。 ①保险。银行通过直接或间接投保的方式，将信贷资产风险转嫁给保险人承担。信贷资产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银行以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临的各种可保风险都向保险公司投保，从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁给
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保险公司。 ②保证。商业银行以保证贷款的方式发放贷款，可以将信贷资产风险转嫁给保证人。所谓保证贷款，是指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。保证贷款的安全性较抵押贷款和质押贷款要低。 ③信用衍生产品。信用衍生产品是指以贷款的信用状况为基础资产的衍生金融工具，它是一种双边的金融合约安排，在这一合约下，双方同意互换商定的或者是根据公式确定的现金流，现金流的确定依赖预先设定的未来一段时间信用事件的发生。目前常用的信用衍生产品主要有三种：信用违约期权（Credit Default OPtinn）、信用联系票据(Credit一Linked Note,CLN）和总收益互换（Total Return Swap）。 4．抑制措施。抑制措施是指银行加强信贷资产风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少信贷资产风险造成的损失。风险抑制的手段主要有：①健全审贷分离制度，提高贷款决策水平。②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。 5．补偿措施。是指银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种措施。风险补偿有两种方式：一种是自担风险，即银行在风险损失发生时，将损失直接摊人成本或冲减资本金；另一种是自保风险，即银行根据对一定时期风险损失的测算，通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失.
3、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？
答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审
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计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。 （3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设 构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用
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