法律分析：
当地银行行长贪污受贿应该去当地检察院反贪局举报，应当携带贪污的证据或者相关线索去举报，如果不掌握证据，知道整个事情的经过，就是证据的相关线索，也可以举报。
法律依据：
《中华人民共和国宪法》 第四十一条 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。