网格交易详解与回测
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市场价格的不可预知性常常使盈利之路变得复杂，但通过观察，市场波动主要呈现三种形态：上涨、盘整和下跌。传统的操作方式易受情绪和习惯影响，导致操作失误。本文将深入讲解网格交易，一种基于市场波动自动执行买卖的策略。
网格交易分为具体操作、优缺点与解决方案，以及历史回测三个部分。它不依赖人为判断，通过设置规则在价格波动中捕捉机会。例如，acktrader的沪深300回测展示了其在宽基指数ETF中的适用性。
历史上，香农的网格策略简单概括为：股价涨跌无常，上涨时卖出，下跌时买入。经典的对称等差网格模型示例说明，无论市场先涨后跌还是先跌后涨，网格交易都能在价格回归原点时实现盈利，即使遇到极端的破网情况，也有策略应对。
现实中，网格交易分为多种模型，如对称等差、等比和指数模型。其中，对称等差模型是最基础的，通过设定价格上下边界，实现对称买卖。例如，10万元初始投资，每涨跌一格操作，有效降低了回撤。
据统计，大部分时间市场处于震荡，网格交易策略适应这种特性，尤其在宽基指数ETF上表现优异。策略优点包括操作简单、无需择时和高胜率，但同时也存在无止损和无法抵御系统性风险的缺点。通过调整网格间距和止损策略，可部分缓解这些问题。
回测结果显示，使用网格交易在沪深300指数上的年化收益率和最大回撤都优于被动持有。同时，策略允许投资者在不同市场阶段灵活调整，降低单边风险。虽然看似需要判断市场趋势，但其实网格交易更侧重于判断行情性质而非精确预测点位，这使得策略学习更有价值。
最后，理解并掌握网格交易策略意味着将挑战性的问题简化为判断市场状态，而非每日猜测涨跌，这就是学习指标策略的意义所在。网格交易是基础策略，后续将探讨更多实用策略，期待您的关注与下期分享。
