利率期限结构与固定收益证券定价图书目录
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发布时间：2024-12-12 13:38
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利率期限结构与固定收益证券定价是一本深入探讨金融市场核心概念的书籍。它首先从理论导论开始，解释了利率期限结构的基本定义，阐述其与固定收益证券定价的紧密联系，并介绍了国内外对此领域的研究现状以及本书的主要内容。
第二部分详述了非参数利率期限结构模型的理论分析，分析了传统模型的局限性，并引入非参数统计方法构建模型。实证检验部分则通过样本选择和模型假设检验，比较了非参数模型与参数模型的估计结果。
书中还专门针对石油债券、可转换债券和反向浮动利率债券进行了设计与定价的研究。例如，石油债券部分探讨了石油价格波动对债券风险的影响，以及不同类型的债券设计策略。同样，可转换债券和反向浮动利率债券的定价模型也被详细讲解。
对于基准国债利率期限结构的分析，书中分析了其在金融市场中的地位和我国实施相关的必要性，并提出了建设基准利率期限结构的建议。此外，债券市场的金融创新体系也被深入讨论，包括创新的浪潮、制度、主体、机制和工具等方面。
企业债券部分，着重于信用风险的估价模型分析，以及信用评级理论和体系框架的构建，分别涉及市场信用风险数据、企业债券违约过程模型和不同行业债券评级体系的构建。
