经济新常态下我国商业银行不良贷款率上升的成因分析

第３２卷第１０期（上）　２０１６年１０月　赤峰学院学报（自然科学版）　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆＣｈｉｆｅｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ）　Ｖｏ１．３２Ｎｏ．１０　Ｏｃｔ．２０１６　经济新常态下我国商业银行不良贷款率上升的成因分析　常振萍　（安徽财经大学摘金融学院，安徽蚌埠２３３０００）　要：商业银行连续九个季度不良贷款率上升，让这一问题再度成为业界和理论界的热点．在经济新　常态下，探寻商业银行不良贷款率上升的成因具有一定的理论和现实意义．本文首先梳理了国内外关于商　业银行不良贷款研究的相关文献；其次，从定性分析的角度来阐释我国新常态下商业银行不良贷款率上升　的成因；再次，运用定量分析的方法，研究影响我国商业银行不良贷款率上升的种种因素；最后再对我国商　业银行不良贷款的防范和处置提出相关对策建议．　关键词：经济新常态；商业银行；不良贷款率；影响因素　中图分类号：Ｆ８３２．３　１　引言　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７３—２６０Ｘ（２０１６）１０—００９６—０３　的原因具有一定的理论和现实意义．理论意义上，　习近平总书记第一次提及“新常态”是在２０１４　年５月考察河南的行程中，经济新常态是调结构稳　增长的经济，而不是总量经济．不良贷款是指借款　人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷　款的本金和利息，或者已有迹象表明借款人不可能　按原定的贷款协议按时偿还商业银行贷款的本金　和利息而形成的贷款．不良贷款率指金融机构的不　良贷款总额占总贷款余额的比重．商业银行不良贷　款，是指处于经营状态不良好的、不能及时给商业　银行带来正常利息收入以及甚至不能及时收回本　研究商业银行不良贷款率上升的原因对商业银行　稳定发展和提高盈利、竞争能力有着积极作用．不　良贷款不仅是银行风险的综合衡量指标，也是银行　信贷能力和经营管理能力的综合体现，它对银行稳　定发展的影响日益突出．现实意义上，由于资产管　理公司的存在，我国对商业银行不良贷款的处置主　要是在存量方面，而对经济新常态下商业银行不良　贷款率上升的成因分析可以从不良贷款的增量方　面人手，寻找处置商业银行不良贷款的更有效手　段．商业银行不良贷款的研究对防范和化解金融风　金的银行资产．不良贷款是我国商业银行信贷风险　中的恶性产物，也是我国商业银行信贷风险全过程　所需要控制的关键点．虽然我国资产管理公司在一　险也有着现实意义．商业银行不良贷款率作为一个　国家或地区经济稳定的重要指标，对其严加管理可　以有效避免金融危机的发生，稳定经济和社会的发　展．　３文献综述：　定程度上对商业银行不良贷款进行了适当的处理，　但是这不能从根本上解决我国商业银行不良贷款　的各种问题，我国商业银行不良贷款的增量还在继　续形成中．到２０１５年第三季度为止，我国商业银行　不良贷款率已经连续九个季度上升，这是一个值得　关注的问题．所以，现在对商业银行不良贷款率上　升的成因进行研究进而采取防范和控制不良贷款　风险是非常有必要的．　・国内外学者对不良贷款的影响因素主要都是　从宏观和微观两个方面来研究的．　不良贷款不仅紧系着商业银行的健康发展，也　是导致商业银行经营危机的主要原因之一．因此，　商业银行不良贷款得到各国广泛的关注和研究．　Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｓａｌａｓ和Ｊｅｓｕｓ　Ｓａｕｒｉｎａ在他们２００２年发表　的论文中用１９８５—１９９７年西班牙银行的相关数据　２研究意义　我国商业银行不良贷款率连续九个季度一直　上升，因此现在研究我国商业银行不良贷款率上升　作为研究的样本，文中对不良贷款的影响因素作出　了动态的分析，他们认为ＧＤＰ的增长率、信贷规模　收稿日期：２０１６－０８—１２　—９６一　的扩张、银行规模的扩大以及市场力量是影响银行　不良贷款发生变化的重要因素．Ｌｅｉｇｈ　Ｄｒａｋｅ等人　（２００３）的研究中深人分析了Ｅｌ本银行的不良贷款　与其银行业的效率之间的关系．Ｗｉｎｓｔｏｎ和Ｒｏｂｅｒｔｏ　季度各类商业银行的不良贷款率都在上升，中国农　业银行前三季度不良贷款率达到了２．０２％．影响商　业银行不良贷款率上升的宏观因素方面主要是宏　观经济的不景气，微观方面主要包括商业银行自身　风险意识薄弱和借款人对资金的运用不当．　下表１是２０１１年到２０１５年第三季度我国商　（２００５）等人认为商业银行房地产信贷存在风险的　一个重要标志是房价的过高，认为导致商业银行信　国内研究在本世纪初十分丰富，近年来随着商　贷扩张的原因是房地产价格的波动．　业银行不良贷款的再度抬头，其再度成为理论界研　究的热点．程铭（２０１０）在其文章中从宏观和微观两　业银行不良贷款率的相关数据．　表１　２０１　１－２０１５年第三季度我国商业银行不良贷款　率的情况单位：％　方面分析了商业银行不良贷款成因，并将导致商业　银行不良贷款的主要原因归为商业银行的监督管　理机制问题和借款人的讨债动机上．梁秋霞（２０１２）　在其发表的文章中提出不良贷款的形成除了受一　国特有的政治制度的影响以外，更主要的是受到了　宏观经济发展和银行自身行为等的影响．姜冉　（２０１４）在其文章中还提出了坐实贷款五级分类也　会加剧不良贷款率的上升．　４主要内容　４．１商业银行不良贷款的理论综述　各项贷款指银行业金融机构向借款人融出货　币资金所形成的资产．其主要包括贷款、贸易融资、　票据融资、融资租赁、从非金融机构买人返售资产、　透支、各项垫款等．　不良贷款是指借款人未能按原定的贷款协议　按时偿还商业银行贷款的本金和利息，或者已有迹　象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还　商业银行贷款本金和利息而形成的贷款．不良贷款　率指金融机构的不良贷款总额占总贷款余额的比　重．我国自２００２年全面实行贷款五级分类制度，该　制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产分为五　类：正常、关注、次级、可疑和损失，其中后三类合称　为不良贷款．　４．２我国商业银行的不良贷款现状　本文研究的是在经济新常态下商业银行不良　贷款率上升的成因分析，所以在此首先分析２０１　１　年到２０１４年及２０１５年前三个季度商业银行不良　贷款率的总体情况以及各类商业银行不良贷款率　的情况，然后再从理论方面分析导致我国商业银行　不良贷款率上升的主要原因．商业银行不良贷款率　已经连续第九个季度上升，从２０１３年第二季度　０．９６％的不良贷款率开始，一路上升，到２０１５年第　三季度商业银行不良贷款率为１．５９％．２０１５年前三　数据来自中国银监会官网　从表中数据可知，我国商业银行不良贷款率从　２０１２年第一季度开始一直持续上升，从２０１２年第　一季度的０．９４％一直上升到２０１５年第三季度的　１．５９％．其中，次级类贷款率也是从２０１２年的第一　个季度开始持续上升的，可以类贷款率一直在　Ｏ．４％左右波动，但在今年一直在上升，损失款率也　一直在０．１２％左右波动，也是在今年一直在上升．　４－３我国商业银行不良贷款的理论成因分析　每一个国家的商业银行不良贷款的形成的影　响因素都是极其复杂的，但不外乎都是宏观和微观　方面的．　影响商业银行不良贷款的宏观因素主要有经　济体制、法律法规制度、宏观经济发展状况以及监　管体制等的影响．我国在ｔ９９９年先后成立四大资　和微观因素，然后运用，最终定量分析的方法，通过　选取具有代表性的变量建立回归模型进行分析得　出结论．利用了计量经济学软件ＥＶｉｅｗｓ３．０，对所搜　集的时间序列数据进行了回归分析．本文在研究过　产管理公司处置商业银行不良贷款，再加上政府干　预我国商业银行不良贷款率直线下降．自从２００８　年美国次贷危机后，我国的银行业也受到了冲击，　加之当前宏观经济形势呈下滑趋势，我国商业银行　不良贷款率呈现上升趋势．　在微观方面，商业银不良贷款产生的原因主要　是由商业银行和借款人两方面共同作用的．商业银　行不良贷款产生的根本原因是商业银行自身的风　程中使用了广义最小二乘法（ＧＬＳ）对样本点数据　进行了回归分析，并检验了模型的拟合优度、模型　的显著性以及变量的显著性，为减少时间序列带来　的异方差影响．　我国商业银行不良贷款问题，是当前银行业改　革面临的棘手问题之一，不良贷款的解决与否，关　险意识淡薄，商业银行为了追求自身利润，肆意放　系着一个银行的健康发展，关系着我国金融业的稳　贷，进而使贷款变成了不良贷款．借款人方面，主要　定发展，关系着我国经济的发展．通过对近几年我　是借款人对贷款的运用不合理以及自身的经营管　国商业银行不良贷款率上升的成因进行了理论分　理不善．　析和实证研究，得出商业银行不良贷款率不仅与一　４．４我国商业银行不良贷款的实证分析　国的宏观经济运行状况有关，也与商业银行自身的　本文以商业银行不良贷款率作为因变量Ｙ，解　风险偏好以及商业银行对贷款风险的控制能力有　释变量分别为ＧＤＰ的同比增长率：ｘ１，货币供应量　关．我国商业银行对不良贷款的处置可以渐渐的降　的同比增长率：Ｘ２，资产负债率：Ｘ３，运用Ｅｖｉｅｗｓ３．　低对四大资产管理公司的依赖，而应该通过分析宏　１，进行了线性回归分析．得到的回归结果为　观经济形势以及自身的银行贷款能力来进一步控　Ｙ＝一２．８５６７—０．２４８８Ｘ１—０．３８８６Ｘ２２．４９２０９Ｘ３　制不良贷款的形成．　其中修正的可决系数为８７．２８％，表明模型的　拟合程度较好．在显著性水平ＯＬ＝０．０５时，每个解释　参考文献：　变量的ｔ检验都通过，也就是说在其他解释变量一　［１］姜冉．商业银行不良贷款上升的原因及策略建　定时，各个解释变量对被解释变量——不良贷款率　议卟金融时报，２０１４（０９）．　有一定的影响．通过实证研究的结论得出，我国商　［２］马振国．新经济形势下我国商业银行不良贷款　业银行不良贷款率与ＧＤＰ的增长率负相关，与货　的影响因素研究【Ｍ１．２０１５．　币供应量的增长率负相关，与银行的资产负债率正　［３］程铭．不良贷款对我国银行体系脆弱性研究ｆＭ］．　相关．　哈尔滨工程大学．２０１０．　４．５结论及相关建议　［４］梁秋霞．我国商业银行不良贷款的影响因素的　本文在研究过程中用了对比分析法、文献研究　实证分析Ⅱ】＿财税金融研究，２０１２（０１）．　法、定量与定性结合法及回归分析法．在文献综述　［５］Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｓａｌａｓ，Ｊｅｓｕｓ　Ｓａｕｒｉｎａ．Ｃｒｅｄｉｔ　ｒｉｓｋ　ｉｎ　ｔｗｏ　中，通过对比和分析国内外商业银行不良贷款率研　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　ｒｅｇｉｍｅｓ：Ｓｐａｎｉｓｈ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ａｎｄ　究领域中的相关文献，整理国内外关于商业银行不　ｓａｖｉｎｇｓ　ｂａｎｋⅡ］ＪｏｕｍＮ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｒｅ－　良贷款成因分析的研究综述，理清了整体思路，对　ｓｅａｒｃｈ．２００２．２２．２０３－２０４．　本文的研究有着重要作用．本文在论述经济新常态　［６］Ｌｅｉｇｈ　Ｄｒａｋｅ，Ｍａｘｉｍｉｌｉｎａ　Ｊ．Ｂ．，Ｈａｌ１．Ｅｆｉｆｃｉｅｎｃｙ　ｉｎ　下我国商业银行不良贷款率上升的原因中，通过宏　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｂａｎｋｉｎｇ：Ａｎ　ｅｍｐｉｉｒｃａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓⅡ］Ｊｏｕｒ－　观和微观两方面做了分析，搜集了大量文献并获得　ｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｎｋｉｎｇ＆Ｆｉｎａｎｃｅ，２００３（８）：１３４—１３７．　相关资料，从而更好更深人地分析影响商业银行不　［７］Ｗｉｎｓｔｏｎ　Ｔ　Ｈ　Ｋ，ｅｔ　ａ１．Ｂａｎｋ　ｌｅｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｒｅａｌ　良贷款率上升的主要因素．本文主要从研究商业银　ｅｓｔａｔｅ　ｉｎ　Ａｓｉａ：Ｍａｒｋｅｔ　ｏｐｔｉｍｉｓｍ　ａｎｄ　ａｓｓｅｔ　ｂｕｂ－　行不良贷款率上升的原因人手，先从理论上定性地　ｂｌｅｓⅡ］Ｊｏｕｍａｌ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，２００５，６：１１０３—　论述了影响商业银行不良贷款率上升的宏观因素　１　１　１８