新经济常态下商业银行不良贷款影响因素及对策江南大学 李晗昀
摘 要：在经济新常态的局面下，不良贷款仍然是影响商业银行发展的一大重要因素，而且突出表现在不良贷款的余额仍然很大，潜在的不良贷款也在不断增长。所以本文首先基于研究背景对不良贷款进行阐述，接着通过2010—2019年的数据分析来看GDP增长率、失业率、资产收益率与不良贷款率之间的相关程度，最后通过数据分析的结果结合经济新常态的背景提出相应的解决对策。
关键词：经济新常态；不良贷款；治理对策中图分类号：F713.83
文献标识码：A
DOI：10.12245/j.issn.2096-6776.2020.11.15
1 研究背景和国内外文献综述
我国自2002年全面实行贷款五级分类制度，不良贷款率过高一直威胁着我国的金融体系安全，给银行业带来了较大的风险。2013年习近平总书记首次提出“新常态”，我国经济从高速增长转变为高质量发展阶段，然而我国经济下行压力依然比较大，不良贷款也有所增多。
外国学者Norbert Wunner(2000)[1]从政治经济学的角度进行了讨论，为什么在大多数国家中金融市场改革没有得到更强有力的追求。Simon H.Kwan(2003)[2]在研究过程中以商业银行为立足点，认为不良贷款的产生和银行自身的运营成本有很大关系。在近几年的论文中，Kjosevski(2017)[3]通过对三个国家的共计27家银行的不良贷款进行研究，发现GDP、通货膨胀率和国家内部信用贷款数量对不良贷款的影响最为显著。
从国内学者的研究状态来看，张若平(2003)较早将不良贷款和中国宏观经济相结合，从而分析不良贷款对中国宏观经济的影响。梁晴(2017)对商业银行不良贷款的成因及其管理策略进行了分析，通过个体案例最终提出了相关的策略。
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贷款率的两个方面。首先，银行的经营具有周期性的特点，当宏观经济平稳运行时，银行会增加贷款的规模，企业从而可以得到充分的资金进行进一步的生产，增强盈利能力和变现能力，商业银行的信用风险就低，不良贷款率也就
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比较低。在现在经济发展新常态的局面下，GDP增长率保
持在6%以上，但是处于一个逐步下降的趋势，会给商业银行不良贷款率带来一定程度影响。
其次，从失业率方面进行考虑，若是失业率升高则说明企业的经营状态变差，会面临资金周转的困难，企业的还款能力也随之下降，面临着信用风险，不良贷款率也可能有所增加。
本文以建设银行和招商银行两大商业银行为例，将通过数据的回归分析来进行不良贷款影响因素的分析。
表1 中国建设银行数据
年份2010201120122013201420152016201720182019
GDP增长率加权平均净资产
失业率(%)不良贷款率(%)
(%)收益率(%)10.644.122.611.149.554.122.511.097.864.121.980.997.774.121.230.997.34.119.741.196.914.117.271.586.74415.441.526.763.914.81.496.573.814.041.466.13.613.181.42
2 新经济常态下商业银行不良贷款影响因素分析
2.1 GDP增长率和失业率对不良贷款率的影响
GDP增长率和失业率是宏观因素中可能会影响不良
数据来源：中国建设银行和招商银行年度报告摘要。
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商展经济
表2 招商银行数据
年份2010201120122013201420152016201720182019
GDP增长率
(%)10.649.557.867.777.36.916.746.766.576.1
失业率(%)
4.14.14.14.14.14.143.93.83.6
加权平均净资产收益率(%)
21.7524.1724.7823.1219.2817.0916.2716.5416.5716.71
不良贷款率
(%)0.680.560.610.831.111.681.871.611.361.16
由此说明GDP增长率与不良贷款率呈现负相关，且Signifi cance F=0.020179，Signifi cance F <α，表明GDP增长率和不良贷款之间的关系显著。
从两大银行的数据整合来看，得出的结果是一致的：GDP增长率和不良贷款率之间为负相关关系，并且两者具有显著的线性关系，说明GDP增长率对不良贷款率的影响明显。
2.3 失业率对不良贷款率的影响
表5、表6分别是两大银行的不良贷款率和失业率之间的回归分析结果。分析的过程和GDP增长率类似，所以从表5和表6中可以直接得出结果。表5中Significance F的值为0.132176，大于α，表6中Significance F的值为0.368593，更是明显远远超过α值。所以综上可以得出，失业率和不良贷款率之间的线性关系并不显著。
数据来源：中国建设银行和招商银行年度报告摘要。
以上列出了2010年至2019年总共十年的GDP增长率、失业率及建设银行和招商银行近十年的加权平均净资产收益率、不良贷款率。
2.2 GDP增长率对不良贷款率的影响
首先将两大银行的不良贷款率看作自变量，将GDP增长率看作因变量。将不良贷款率设为y，将GDP增长率设为x1，由此利用数据模型进行回归分析，以下是相关的结果。
根据表3相关结果可以列出一元回归方程：y=2.06325-0.10187x1，由此得出GDP增长率和不良贷款率之间呈现负相关关系。其次，通过表3可以看出，在95%的显著性水平下，Significance F的值为0.048589191，Signifi cance F <α，表明GDP增长率和不良贷款率之间的关系显著。
根据表4可以得出回归方程：y=2.94855-0.23642x1。
Regression analysisResidualTotal
df189
SS0.1915570.2836530.47521
3 银行加权平均净资产收益率对不良贷款率的影响
GDP增长率和失业率是两个经济方面的宏观因素，而对于商业银行自身来说，不良贷款的产生与银行也有一定的关系。资产收益率作为业界应用最为广泛的衡量银行盈利能力的指标之一，也可能对不良贷款率产生影响。
以下是通过表7和表8，同样将不良贷款率看作因变量y，资产收益率看作自变量x2进行回归分析。
从建设银行的结果可以得出回归方程：y=2.250902-MS
0.1915570.035457
F
5.40255189
Significance F0.048589191
表3 建设银行GDP增长率对不良贷款率影响的回归分析结果
表4 招商银行GDP增长率对不良贷款率影响的回归分析结果
Regression analysis
ResidualTotal
df189
SS1.0317770.9878332.01961
MS1.0317770.123479
F8.355885
Significance F0.020179
表5 建设银行失业率对不良贷款率影响的回归分析结果
Regression analysis
ResidualTotal
df189
SS0.1235440.3516660.47521
MS0.1235440.043958
F2.81048
Significance F0.132176
表6 招商银行失业率对不良贷款率影响的回归分析结果
Regression analysis
ResidualTotal
df189
SS0.2058221.8137882.01961
MS0.2058220.226724
F0.90781
Significance F0.368593
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表7 建设银行加权平均净资产收益率对不良贷款率影响的回归分析结果
Regression analysis
ResidualTotal
df189
SS0.3513080.1239020.47521
MS0.3513080.015488
F22.68286
Significance F0.001422
表8 招商银行加权平均净资产收益率对不良贷款率影响的回归分析结果
Regression analysis
ResidualTotal
df189
SS1.6499650.3696452.01961
MS1.6499650.046206
F35.70913
Significance F0.000332
0.05273x2，即不良贷款率和资产收益率之间呈现负相关的关系。从招商银行的结果可以得出：y=3.560684-0.12297x2，同样得出两者呈负相关关系。此外上方两张表格中的Significance F的值分别为0.001422和0.000332，明显小于显著性水平0.05，所以说明不良贷款和资产收益率之间呈现较强的线性关系，资产收益率的增多可以使不良贷款率降低。
在银行发展态势良好的情况下，也会促进金融业的进一步发展，对GDP的增长也可以做出一定的贡献。根据上文的分析，GDP的增长会减少不良贷款，所以国家也应进一步刺激经济，保持经济发展态势，稳中求进。
4.2 提高资产质量，增强非利息收入比例
客户要办理贷款业务时，商业银行要重视贷款前的调查问题。首先对申请贷款人员或者企业进行资质审核，并且对提交的材料进行全面的评估。此外，还可以通过对企业的经营状况进行分析，并且结合企业的信誉情况来决定是否进行贷款，从而确定贷款的质量。
由上文的数据分析可以看出，商业银行资产收益率和不良贷款率呈现负相关。所以银行应该采取措施提升自身的收益，可以通过中间业务，如代理业务、托管业务等来实现。商业银行在自身发展的同时也可以为企业提供更好的发展空间。
4 商业银行不良贷款治理对策
4.1 加快政府职能转变，促进经济增长
在我国早期的计划经济模式下，商业银行都是国有银行，这种政策的影响对商业银行的管理和经营效率带来了较大的影响。尽管现在的商业银行都开始自主经营，但是在经营效率方面仍然比较低，所以我国需要加强对金融业的宏观调控，不要过多干预商业银行的运作，但是要作为辅佐者来帮助商业银行解决不良贷款的问题。
参考文献
[1] Norbert Wunner. Bad loans, soft budget constraints and the political economy of financial market reform in transition economies[J]. Journal of Economic Policy Reform,2000,4(1).
[2] Simon H. Kwan. Operating performance of banks among Asian economies: An international and time series comparison[J]. Journal of Banking and Finance,2003,27(3).
[3] Jordan Kjosevski,Mihail Petkovski. Non-performing loans in Baltic States: determinants and macroeconomic effects[J]. Baltic Journal of Economics,2017,17(1).
[4] 张若平.浅析不良贷款的解决对中国宏观经济运行的影响[J].云南财贸学院学报(社会科学版),2003(04):31-33.[5] 梁晴. 我国商业银行不良贷款成因及其管理策略探索[D].南昌:江西财经大学,2017.
[6] 杨姝琴.我国商业银行不良贷款影响因素实证分析——以平安银行为例[J].浙江工商职业技术学院学报,2019,18(04):21-25.
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